胶片153:推导估价中的路线积分方法(Path Integral Approach)
我们开发了一个用于推导经济方法(derivative financial instruments)的新的风险中立估价(risk neutral valuation)算法
推导方法理论上的价格是在利用货币市场利率进行估价的基础上对所期望的价格进行折扣而得到的
核心算法是路线积分Monte Carlo方法,它常用于产生随机的风险因素(股票、债券、短期利率、商品供应情况等)分布情况表
新算法的优势在于:每一次模拟中任何模型参数的改变都将导致新的计算
并行版本的算法是用C和MPI编写的,它们依赖于任务并行和功能分解(也可以用HPF)
Monte Carlo实例在多处理机系统上运行
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