| 胶片154:并行最大熵及优化 |
 
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- 估价模块(pricing module)即可以以锁步方式和产生风险因素历史记录的Monte
Carlo模块一起运行,也可以在历史记录(由Monte Carlo模块产生)的基础上异步地执行估价函数
- 我们正在把这个灵活的算法和基于最大熵方法的、可以从可选择价格中产生隐含概率分布的新方案揉合在一起
- 在路线积分Monte Carlo模块中可以用隐含分布对外来合同进行定价(与交换贸易合同采用一样的方式),还可以用于搜寻套汇贸易机会
- 隐含分布的评估需要大规模的全局优化程序
- 我们正在开发两个并行随机优化程序,它们基于中间域逼近(mean field approximation)方法和Langevin方程
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